期貨
委託回報¶
當期交所收到委託將會回傳回報。在回報中分為四部分，包括operation、order、status及contract。以下我們會在進行詳細的說明。
委託回報
OrderState.FuturesOrder {
'operation': {
'op_type': 'New',
'op_code': '00',
'op_msg': ''
},
'order': {
'id': 'fcb42a6e',
'seqno': '585886',
'ordno': '00',
'account': {
'account_type': 'F',
'person_id': '',
'broker_id': 'F002000',
'account_id': '1234567',
'signed': True
},
'action': 'Buy',
'price': 14000.0,
'quantity': 1,
'order_type': 'ROD',
'price_type': 'LMT',
'market_type': 'Night',
'oc_type': 'New',
'subaccount': '',
'combo': False
},
'status': {
'id': 'fcb42a6e',
'exchange_ts': 1673512283.0,
'modified_price': 0.0,
'cancel_quantity': 0,
'order_quantity': 1,
'web_id': 'Z'
},
'contract': {
'security_type': 'FUT',
'code': 'TXF',
'exchange': 'TIM',
'delivery_month': '202301',
'delivery_date': '',
'strike_price': 0.0,
'option_right': 'Future'
}
}
OrderState.FOrder {
'operation': {
'op_type': 'New',
'op_code': '00',
'op_msg': ''
},
'order': {
'id': 'fcb42a6e',
'seqno': '585886',
'ordno': '00',
'account': {
'account_type': 'F',
'person_id': '',
'broker_id': 'F002000',
'account_id': '1234567',
'signed': True
},
'action': 'Buy',
'price': 14000.0,
'quantity': 1,
'order_type': 'ROD',
'price_type': 'LMT',
'market_type': 'Night',
'oc_type': 'New',
'subaccount': '',
'combo': False
},
'status': {
'id': 'fcb42a6e',
'exchange_ts': 1673512283.0,
'modified_price': 0.0,
'cancel_quantity': 0,
'order_quantity': 1,
'web_id': 'Z'
},
'contract': {
'security_type': 'FUT',
'code': 'TXF',
'exchange': 'TIM',
'delivery_month': '202301',
'delivery_date': '',
'strike_price': 0.0,
'option_right': 'Future'
}
}
委託回報資訊
operation
op_type (string): {
"New": 新單,
"Cancel": 刪單,
"UpdatePrice": 改價,
"UpdateQty": 改量
}
op_code (string): {"00": 成功, others: 失敗}
op_msg (string): 錯誤訊息
id (string): 與成交回報的trade_id相同
seqno (string): 平台單號
ordno (string): 委託單號
account (dict): 帳號資訊
action (string): 買賣別
price (float or int): 委託價
quantity (int): 委託量
order_cond (string): {
Cash: 現股,
MarginTrading: 融資,
ShortSelling: 融券
}
order_type (string): 委託類別 {ROD, IOC, FOK}
price_type (string): {LMT: 限價, MKT: 市價, MKP: 範圍市價}
market_type (string): 市場別 {Day:日盤, Night:夜盤}
oc_type(string): {New: 新倉, Cover: 平倉, Auto: 自動}
subaccount(string): 子帳號
combo (bool): 是否為組合單
id (string): 與成交回報的trade_id相同
exchange_ts (int): 交易所時間
modified_price (float or int): 改價
cancel_quantity (int): 取消數量
order_quantity (int): 委託數量
web_id (string): 下單平台代碼
security_type (string): 商品類別
code (string): 商品代碼
exchange (string): 交易所
delivery_month (string): 交割月份
delivery_date (string): 交割日期
strike_price (float): 履約價
option_right (string): {Future, OptionCall, OptionPut}
成交回報¶
當搓合成功，期交所會傳送成交回報告知。搓合成功包含部分成交以及完全成交，可以從委託回報中的id去對應成交回報中的trade_id去確認是否為同一筆委託單。
成交回報
OrderState.FuturesDeal {
'trade_id': '4e6df0f6',
'seqno': '458545',
'ordno': 'tA0deX1O',
'exchange_seq': 'j5006396',
'broker_id': 'F002000',
'account_id': '1234567',
'action': 'Sell',
'code': 'TXO',
'price': 58.0,
'quantity': 1,
'subaccount': '',
'security_type': 'OPT',
'delivery_month': '202301',
'strike_price': 14300.0,
'option_right': 'OptionPut',
'market_type': 'Day',
'combo': False,
'ts': 1673270852.0
}
OrderState.FDeal {
'trade_id': '4e6df0f6',
'seqno': '458545',
'ordno': 'tA0deX1O',
'exchange_seq': 'j5006396',
'broker_id': 'F002000',
'account_id': '1234567',
'action': 'Sell',
'code': 'TXO',
'price': 58.0,
'quantity': 1,
'subaccount': '',
'security_type': 'OPT',
'delivery_month': '202301',
'strike_price': 14300.0,
'option_right': 'OptionPut',
'market_type': 'Day',
'combo': False,
'ts': 1673270852.0
}
成交回報
trade_id (str): 與委託回報id相同
seqno (str): 平台單號
ordno (str): 前五碼為同委託回報委託單號，後三碼為同筆委託成交交易序號。
exchange_seq (str): 回報序號
broker_id (str): 分行代碼
account_id (str): 帳號
action (str): 買賣別
code (str): 商品代碼
price (float or int): 成交價
quantity (int): 成交量
subaccount (str): 子帳號
security_type (str): 商品類別
delivery_month (str): 交割月份
strike_price (float): 履約價
option_right (str): {Future, OptionCall, OptionPut}
market_type (str): {Day, Night}
ts (int): 成交時間戳
注意
交易所回傳訊息優先順序成交回報大於委託回報，所以當委託立即成交可能會先收到成交回報。
回報處理¶
欲處理委託、成交回報，詳細可參見Callback。